1. À propos
  2. Bottin CIRANO
  3. Benoit Perron
benoit.perron@cirano.qc.ca
514 985-4000 p3121
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Expertise

Économétrie, économétrie financière, séries chronologiques, séries temporelles, finance

Biographie

Chercheur et Fellow CIRANO depuis 2001, Benoit Perron est professeur titulaire au département de sciences économiques de l’Université de Montréal. Il est également directeur du Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ).

Tiitulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université Yale, ses recherches portent sur la modélisation des données financières et macroéconomiques et le développement d'outils d'inférence. Ses travaux récents portent sur les modèles à facteurs et la prévision à plusieurs horizons.

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Publications CIRANO de Benoit Perron

En tant qu'auteur

1 à 5 de 9 résultats
RP

Modélisation de règles budgétaires pour l’après-COVID

Bryan Campbell, Michel Magnan, Benoit Perron et Molivann Panot

Covid-19 et Fiscalité et taxation
RP

Règles budgétaires touchant les dépenses consolidées

Bryan Campbell, Michel Magnan, Benoit Perron et Zabiullah Tarshi

CS

Bootstrap prediction intervals for factor models

Silvia Gonçalves, Benoit Perron et Antoine Djogbenou

CS

The scale of predictability

Federico M. Bandi, Benoit Perron, Andrea Tamoni et Claudio Tebaldi

CS

Bootstrap inference in regressions with estimated factors and serial correlation

Antoine Djogbenou, Silvia Gonçalves et Benoit Perron

Modélisation de règles budgétaires pour l’après-COVID

Règles budgétaires touchant les dépenses consolidées

Bootstrap prediction intervals for factor models

The scale of predictability

Bootstrap inference in regressions with estimated factors and serial correlation

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Publications externes

Publications IDEAS/RePEc

Bandi, F.M. & Perron, B. & Tamoni, A. & Tebaldi, C. (2019) - The scale of predictability

Sílvia GONÇALVES & Benoit PERRON (2018) - Bootstrapping Factor Models With Cross Sectional Dependence

GONÇALVES, Sílvia & PERRON, Benoit (2018) - Bootstrapping factor models with cross sectional dependence

Bandi, F.M & Perron, B & Tamoni, Andrea & Tebaldi, C. (2018) - The scale of predictability

Sílvia Gonçalves & Benoit Perron & Antoine Djogbenou (2017) - Bootstrap Prediction Intervals for Factor Models

Gonçalves, Sílvia & McCracken, Michael W. & Perron, Benoit (2017) - Tests of equal accuracy for nested models with estimated factors

Giuseppe Cavaliere & Dimitris N. Politis & Anders Rahbek & Antoine Djogbenou & Sílvia Gonçalves & Benoit Perron (2015) - Recent developments in bootstrap methods for dependent data

Goncalves, Silvia & McCracken, Michael W. & Perron, Benoit (2015) - Tests of Equal Accuracy for Nested Models with Estimated Factors

Gonçalves, Sílvia & Perron, Benoit (2014) - Bootstrapping factor-augmented regression models

Moon, Hyungsik Roger & Perron, Benoit (2014) - Peter C.B. Phillips’S Contributions To Panel Data Methods

Toutes les publications IDEAS/REPEC

Événements

En tant que conférencier

18 octobre 2019

36e Réunion du Groupe d'étude économétrique canadien

Événements

En tant qu'organisateur

10 juin 2021

2021 North American Summer Meeting of the Econometric Society

Projets CIRANO

Modélisation de règles budgétaires dans le contexte de l’après-COVID et le retour à l’équilibre budgétaire

Modélisation de règles budgétaires pour l’après-COVID - Publié le 28 janvier 2022

Bryan Campbell, Benoit Perron, Michel Magnan

Simulation, Finances publiques

Autonomie alimentaire et volatilité des prix une comparaison internationale

Michel Poitevin, Benoit Perron

Agroalimentaire

Impacts d’un projet de règlement sur le marché de l’habitation

Bryan Campbell, Robert Normand, Benoit Perron, Ghislain Noubissie Pougom

Affaires municipales, Évaluation de projets, des programmes et des politiques publiques, Politiques sociales