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The Impact of Sampling Frequency and Volatility Estimators on Change-Point Tests

Ce papier évalue la performance de plusieurs tests de changement structurel CUSUM et EDF pour la structure dynamique de la variance conditionelle et de la distribution conditionnelle. Nous étudions l'impact 1) de la fréquence des observations, 2) de l'utilisation des données de haute fréquence pour le calcul des variances conditionnelles et 3) de transformation des séries pour améliorer la puissance des tests.
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