Détails d'un membre
Fellows
Courriel
lars.stentoft@cirano.qc.ca
Université
University of Western Ontario
519 661-2111 p85311
519 661-3666
Fonction(s)
Ph.D., Sciences économiques, Aarhus University (Danemark)
Professeur agrégé
Département de sciences économiques, Social Science Centre
University of Western Ontario
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'économétrie financière
Domaine(s) d'intérêt
Finance, économétrie financière, finance computationnelle, économétrie
Biographie
Lars Stentoft est professeur agrégé au Département de sciences économiques de l'University of Western Ontario. Il a obtenu son doctorat en économie de Aarhus University en 2004. Le domaine de recherche de Stentoft porte sur l'économétrie financière. Il a publié dans des revues telles que...

Liste des publications scientifiques au CIRANO par Lars Stentoft

Code Publications
2012s-08 CS M. Martin Boyer et Lars Peter Stentoft. If we can simulate it, we can insure it: An application to longevity risk management
2012s-05 CS Jeroen Rombouts, Lars Peter Stentoft et Francesco Violente. The Value of Multivariate Model Sophistication: An Application to pricing Dow Jones Industrial Average Options
2011s-43 CS M. Martin Boyer, Joanna Mejza et Lars Peter Stentoft. Measuring Longevity Risk for a Canadian Pension Fund
2010s-38 CS Jeroen Rombouts et Lars Peter Stentoft. Option Pricing with Asymmetric Heteroskedastic Normal Mixture Models
2010s-23 CS Jeroen Rombouts et Lars Peter Stentoft. Multivariate Option Pricing With Time Varying Volatility and Correlations
2009s-19 CS Jeroen Rombouts et Lars Peter Stentoft. Bayesian Option Pricing Using Mixed Normal Heteroskedasticity Models

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