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Biographie

René Garcia est titulaire d'un Ph.D. en économie de Princeton University et il est professeur au Département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Il développe, dans le domaine de la finance, des modèles dynamiques d'évaluation des actifs financiers et notamment des options. René Garcia s'intéresse également à la gestion de portefeuille, à la gestion des risques et au "forecasting". Il se consacre aussi à l'étude économétrique des séries chronologiques et des modèles non linéaires. Ses recherches récentes s'inscrivent dans le cadre de projets consacrés à l'étude de la structure de volatilité implicite des options sur actions et à l'utilisation de méthodes de simulation dans le calcul des parts optimales de portefeuille dans un contexte dynamique.
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Publications de René Garcia

28 publications
CS
25 avril 2016

Funding Liquidity, Market Liquidity and the Cross-Section of Stock Returns

Jean-Sébastien Fontaine, René Garcia et Sermin Gungor

CS
25 avril 2016

Nonparametric Tail Risk, Stock Returns and the Macroeconomy

René Garcia, Caio Almeida, Kym Ardison et Jose Vicente

Gestion des risques et Risques financiers
CS
1 janvier 2013

A Model-Free Measure of Aggregate Idiosyncratic Volatility and the Prediction of Market Returns

René Garcia, Daniel Mantilla-Garcia et Lionel Martellini

CS
1 mai 2011

Alleviating Coordination Problems and Regulatory Constraints through Financial Risk Management

Marcel Boyer, M. Martin Boyer et René Garcia

Gestion des risques et Risques financiers
CS
1 février 2011

Measuring High-Frequency Causality Between Returns, Realized Volatility and Implied Volatility

Jean-Marie Dufour, René Garcia et Abderrahim Taamouti

Gestion des risques
CS

Autres informations

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Autres articles

  • Estimation of Objective and Risk-neutral Distributions based on Moments of Integrated Volatility      Garcia, R., Lewis, M.-A., Renault, ., PDF version

  • Empirical Assessment of an Intertemporal Option Pricing Model with Latent Variables      Garcia, R., Luger, R., Renault, É      PDF Version
  • Asymmetric Smiles, Leverage Effects and Structural Parameters       Garcia, R., Luger, R., Renault, É.       PDF version       PS version

  • Pricing and Hedging Derivative Securities with Neural Networks and a Homogeneity Hint      Garcia, R., Gençay, R.       PDF Version (Journal of Econometrics, 94 (2000), 93-115)

  • Latent Variable Models for Stochastic Discount Factors      Garcia, R., Renault, É.      PDF Version (Forthcoming in Handbook of Mathematical Finance, Cambridge University Press)
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