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Fellows
Courriel
rene.garcia@cirano.qc.ca
Université
Université de Montréal
Fonction(s)
Ph.D., Princeton University
Professeur titulaire
Département de sciences économiques
Université de Montréal

Domaine(s) d'intérêt
Modèles dynamiques d’évaluation des actifs financiers, Économétrie des séries chronologiques et des modèles non linéaires, Structure de volatilité implicite des options sur actions, Méthodes de simulation dans le calcul des parts optimales de portefeuille dans un contexte dynamique
Biographie
René Garcia est titulaire d'un Ph.D. en économie de Princeton University et il est professeur au département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Il développe, dans le domaine de la finance, des modèles dynamiques d'évaluation des actifs financiers et notamment des options....

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Autres articles

  • Estimation of Objective and Risk-neutral Distributions based on Moments of Integrated Volatility      Garcia, R., Lewis, M.-A., Renault, ., PDF version

  • Empirical Assessment of an Intertemporal Option Pricing Model with Latent Variables      Garcia, R., Luger, R., Renault, É      PDF Version
  • Asymmetric Smiles, Leverage Effects and Structural Parameters       Garcia, R., Luger, R., Renault, É.       PDF version       PS version

  • Pricing and Hedging Derivative Securities with Neural Networks and a Homogeneity Hint      Garcia, R., Gençay, R.       PDF Version (Journal of Econometrics, 94 (2000), 93-115)

  • Latent Variable Models for Stochastic Discount Factors      Garcia, R., Renault, É.      PDF Version (Forthcoming in Handbook of Mathematical Finance, Cambridge University Press)

Liste des publications scientifiques au CIRANO par René Garcia

Code Publications
2016s-21 CS Jean-Sébastien Fontaine, René Garcia et Sermin Gungor. Funding Liquidity, Market Liquidity and the Cross-Section of Stock Returns
2016s-20 CS René Garcia, Caio Almeida, Kym Ardison et Jose Vicente. Nonparametric Tail Risk, Stock Returns and the Macroeconomy
2013s-01 CS René Garcia, Daniel Mantilla-Garcia et Lionel Martellini. A Model-Free Measure of Aggregate Idiosyncratic Volatility and the Prediction of Market Returns
2011s-48 CS Marcel Boyer, M. Martin Boyer et René Garcia. Alleviating Coordination Problems and Regulatory Constraints through Financial Risk Management
2011s-27 CS Jean-Marie Dufour, René Garcia et Abderrahim Taamouti. Measuring High-Frequency Causality Between Returns, Realized Volatility and Implied Volatility
2009s-20 CS René Garcia et Richard Luger. Risk Aversion, Intertemporal Substitution, and the Term Structure of Interest Rates
2009s-21 CS René Garcia et Georges Tsafack. Dependence Structure and Extreme Comovements in International Equity and Bond Markets
2005s-38 CS Marcel Boyer, M. Martin Boyer et René Garcia. The Value of Real and Financial Risk Management
2004s-04 CS René Garcia, Eric Ghysels et Éric Renault. The Econometrics of Option Pricing
2003s-11 CS Jérôme B. Detemple, René Garcia et Marcel Rindisbacher. Asymptotic Properties of Monte Carlo Estimators of Diffusion Processes
2003s-12 CS René Garcia, Éric Renault et Andrei Semenov. Disentangling Risk Aversion and Intertemporal Substitution Through a Reference Level
2002s-46 CS François Bélisle, Yoshua Bengio, Charles Dugas, René Garcia et Claude Nadeau. Incorporating Second-Order Functional Knowledge for Better Option Pricing
2001s-01 CS René Garcia, Richard Luger et Éric Renault. Asymmetric Smiles, Leverage Effects and Structural Parameters
2001s-02 CS René Garcia, Richard Luger et Éric Renault. Empirical Assessment of an Intertemporal Option Pricing Model with Latent Variables (Note : Nouvelle version Février 2002)
2000s-05 CS Jérôme B. Detemple, René Garcia et Marcel Rindisbacher. A Monte-Carlo Method for Optimal Portfolios
99s-47 CS René Garcia et Éric Renault. Latent Variable Models for Stochastic Discount Factors
1999RP-09 RP John Galbraith et René Garcia. Les modèles de prévisions économiques
98s-35 CS René Garcia et Ramazan Gençay. Pricing and Hedging Derivative Securities with Neural Networks and a Homogeneity Hint
98s-02 CS René Garcia et Éric Renault. Risk Aversion, Intertemporal Substitution, and Option Pricing
97s-13 CS René Garcia et Éric Renault. A Note on Hedging in ARCH and Stochastic Volatility Option Pricing Models
97s-20 CS Marco Bonomo et René Garcia. Tests of Conditional Asset Pricing Models in the Brazilian Stock Market
96s-34 CS René Garcia et Eric Ghysels. Structural Change and Asset Pricing in Emerging Markets
95s-39 CS René Garcia, Eric Ghysels et Maral Kichian. On the Dynamic Specification of International Asset Pricing Models
95s-05 CS René Garcia et Pierre Perron. An Analysis of the Real Interest Rate Under Regime Shifts
95s-06 CS René Garcia et Huntley Schaller. Are the Effects of Monetary Policy Asymmetric?
95s-07 CS René Garcia. Asymptotic Null Distribution of the Likelihood Ratio Test in Markov Switching Models
95s-09 CS René Garcia, Serena Ng et Annamaria Lusardi. Excess Sensitivity and Asymmetries in Consumption: An Empirical Investigation
94s-14 CS Marco Bonomo et René Garcia. Disappointment Aversion as a Solution to the Equity Premium and the Risk-Free Rate Puzzles

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