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Courriel: rene.garcia@cirano.qc.ca
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Domaine(s) d'intérêt: Modèles dynamiques d’évaluation des actifs financiers, Économétrie des séries chronologiques et des modèles non linéaires, Structure de volatilité implicite des options sur actions, Méthodes de simulation dans le calcul des parts optimales de portefeuille dans un contexte dynamique

Biographie: René Garcia est titulaire d'un Ph.D. en économie de Princeton University et il est professeur au département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Il développe, dans le domaine de la finance, des modèles dynamiques d'évaluation des actifs financiers et notamment des options....

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Autres informations: CV complet / Complete CV PDF version (anglais seulement)

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Latent Variable Models for Stochastic Discount Factors Garcia, R., Renault, É. PDF Version (Forthcoming in Handbook of Mathematical Finance, Cambridge University Press)

Liste des publications scientifiques au CIRANO par René Garcia

Code		Publications
`2016s-21`	`CS`	Jean-Sébastien Fontaine, René Garcia et Sermin Gungor. Funding Liquidity, Market Liquidity and the Cross-Section of Stock Returns
`2016s-20`	`CS`	René Garcia, Caio Almeida, Kym Ardison et Jose Vicente. Nonparametric Tail Risk, Stock Returns and the Macroeconomy
`2013s-01`	`CS`	René Garcia, Daniel Mantilla-Garcia et Lionel Martellini. A Model-Free Measure of Aggregate Idiosyncratic Volatility and the Prediction of Market Returns
`2011s-48`	`CS`	Marcel Boyer, M. Martin Boyer et René Garcia. Alleviating Coordination Problems and Regulatory Constraints through Financial Risk Management
`2011s-27`	`CS`	Jean-Marie Dufour, René Garcia et Abderrahim Taamouti. Measuring High-Frequency Causality Between Returns, Realized Volatility and Implied Volatility
`2009s-20`	`CS`	René Garcia et Richard Luger. Risk Aversion, Intertemporal Substitution, and the Term Structure of Interest Rates
`2009s-21`	`CS`	René Garcia et Georges Tsafack. Dependence Structure and Extreme Comovements in International Equity and Bond Markets
`2005s-38`	`CS`	Marcel Boyer, M. Martin Boyer et René Garcia. The Value of Real and Financial Risk Management
`2004s-04`	`CS`	René Garcia, Eric Ghysels et Éric Renault. The Econometrics of Option Pricing
`2003s-11`	`CS`	Jérôme B. Detemple, René Garcia et Marcel Rindisbacher. Asymptotic Properties of Monte Carlo Estimators of Diffusion Processes
`2003s-12`	`CS`	René Garcia, Éric Renault et Andrei Semenov. Disentangling Risk Aversion and Intertemporal Substitution Through a Reference Level
`2002s-46`	`CS`	François Bélisle, Yoshua Bengio, Charles Dugas, René Garcia et Claude Nadeau. Incorporating Second-Order Functional Knowledge for Better Option Pricing
`2001s-01`	`CS`	René Garcia, Richard Luger et Éric Renault. Asymmetric Smiles, Leverage Effects and Structural Parameters
`2001s-02`	`CS`	René Garcia, Richard Luger et Éric Renault. Empirical Assessment of an Intertemporal Option Pricing Model with Latent Variables (Note : Nouvelle version Février 2002)
`2000s-05`	`CS`	Jérôme B. Detemple, René Garcia et Marcel Rindisbacher. A Monte-Carlo Method for Optimal Portfolios
`99s-47`	`CS`	René Garcia et Éric Renault. Latent Variable Models for Stochastic Discount Factors
`1999RP-09`	`RP`	John Galbraith et René Garcia. Les modèles de prévisions économiques
`98s-35`	`CS`	René Garcia et Ramazan Gençay. Pricing and Hedging Derivative Securities with Neural Networks and a Homogeneity Hint
`98s-02`	`CS`	René Garcia et Éric Renault. Risk Aversion, Intertemporal Substitution, and Option Pricing
`97s-13`	`CS`	René Garcia et Éric Renault. A Note on Hedging in ARCH and Stochastic Volatility Option Pricing Models
`97s-20`	`CS`	Marco Bonomo et René Garcia. Tests of Conditional Asset Pricing Models in the Brazilian Stock Market
`96s-34`	`CS`	René Garcia et Eric Ghysels. Structural Change and Asset Pricing in Emerging Markets
`95s-39`	`CS`	René Garcia, Eric Ghysels et Maral Kichian. On the Dynamic Specification of International Asset Pricing Models
`95s-05`	`CS`	René Garcia et Pierre Perron. An Analysis of the Real Interest Rate Under Regime Shifts
`95s-06`	`CS`	René Garcia et Huntley Schaller. Are the Effects of Monetary Policy Asymmetric?
`95s-07`	`CS`	René Garcia. Asymptotic Null Distribution of the Likelihood Ratio Test in Markov Switching Models
`95s-09`	`CS`	René Garcia, Serena Ng et Annamaria Lusardi. Excess Sensitivity and Asymmetries in Consumption: An Empirical Investigation
`94s-14`	`CS`	Marco Bonomo et René Garcia. Disappointment Aversion as a Solution to the Equity Premium and the Risk-Free Rate Puzzles

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