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Predicting Volatility: Getting the Most out of Return Data Sampled at Different Frequencies

Nous utilisons les régressions MIDAS (Mixed Data Sampling) dans le contexte de prévision de volatilité mesurée par incréments de la variation quadratique. Nous trouvons que la 'realized power' (Barndorff-Nielsen and Shephard) est le meilleur régresseur pour prévoir la variation quadratique future.

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Date de parution 1 mai 2004

Numéro de référence 2004s-19

Auteur(s) Eric Ghysels, Pedro Santa-Clara et Rossen Valkanov

Type de publication Cahiers scientifiques

Mots-clés variance réalisée, 'power variation', régression MIDAS

Référence bibliographique Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2004). Predicting Volatility: Getting the Most out of Return Data Sampled at Different Frequencies (2004s-19, Cahiers scientifiques, CIRANO.) https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2004s-19

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