Alternative Models for Stock Price Dynamics

Nous examinons un ensemble de diffusions avec volatilité stochastique et de sauts afin de modéliser la distribution des rendements d'actifs boursiers. Puisque certains modèles sont non-emboîtés, nous utilisons la méthode EMM afin d'étudier et de comparer le comportement des différents modèles.
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