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Bootstrapping pre-averaged realized volatility under market microstructure noise

Ulrich Hounyo, Silvia Gonçalves et Nour Meddahi

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Bootstrapping high-frequency jump tests

Prosper Dovonon, Silvia Gonçalves, Ulrich Hounyo et Nour Meddahi

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Bootstrap prediction intervals for factor models

Silvia Gonçalves, Benoit Perron et Antoine Djogbenou

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Bootstrap inference in regressions with estimated factors and serial correlation

Antoine Djogbenou, Silvia Gonçalves et Benoit Perron

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Bootstrapping factor-augmented regression models

Silvia Gonçalves et Benoit Perron

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Estimation Risk in Financial Risk Management

Peter Christoffersen et Silvia Gonçalves

Gestion des risques et Risques financiers
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Maximum Likelihood and the Bootstrap for Nonlinear Dynamic Models

Silvia Gonçalves et Halbert White

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The Bootstrap of the Mean for Dependent Heterogeneous Arrays

Silvia Gonçalves et Halbert White

Bottin CIRANO

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