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Horizon Effect in the Term Structure of Long-Run Risk-Return Trade-Offs

Cedric Okou et Eric Jacquier

Gestion des risques
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Predicting Systematic Risk: Implications from Growth Options

Eric Jacquier, Sheridan Titman et Atakan Yalçin

Risques financiers
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Stochastic Volatility: Univariate and Multivariate Extensions

Eric Jacquier, Nicholas G. Polson et Peter E. Rossi

Gestion des risques, Risques financiers et Simulation
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Model Error in Contingent Claim Models Dynamic Evaluation

Eric Jacquier et Robert Jarrow

Simulation
CS

Models and Priors for Multivariate Stochastic Volatility

Eric Jacquier, Nicholas G. Polson et Peter E. Rossi

Simulation

Bottin CIRANO

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