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Biographie

Titulaire d'un Ph.D. en finance et statistiques de l'University of Chicago, Éric Jacquier est professeur en finance à la Boston University. Avant de rejoindre la Boston University, il a enseigné à Chicago, Cornell, Wharton, au Boston College, à Montréal et au MIT. Il consulte et donne également des cours de formation pour dirigeants.

Ses recherches portent sur la tarification empirique des actifs et l'économétrie financière, en particulier sur la gestion quantitative du portefeuille et des risques. Il étudie la prévision des paramètres de risque, tels que les bêtas et les volatilités, cruciaux pour la tarification des produits dérivés, ainsi que la gestion des risques et des portefeuilles. Il est spécialiste des méthodes bayésiennes en finance et son travail avec Nick Polson et Peter Rossi a été pionnier de l'utilisation des méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov en finance.
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