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Expertise

Gestion quantitative du portefeuille et des risques, Volatilité et risque, Méthodes bayésiennes et de Monte Carlo

Biographie

Titulaire d'un Ph.D. en finance et statistiques de l'University of Chicago, Éric Jacquier est professeur en finance à la Boston University. Avant de rejoindre la Boston University, il a enseigné à Chicago, Cornell, Wharton, au Boston College, à Montréal et au MIT. Il consulte et donne également des cours de formation pour dirigeants.

Ses recherches portent sur la tarification empirique des actifs et l'économétrie financière, en particulier sur la gestion quantitative du portefeuille et des risques. Il étudie la prévision des paramètres de risque, tels que les bêtas et les volatilités, cruciaux pour la tarification des produits dérivés, ainsi que la gestion des risques et des portefeuilles. Il est spécialiste des méthodes bayésiennes en finance et son travail avec Nick Polson et Peter Rossi a été pionnier de l'utilisation des méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov en finance.
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Publications CIRANO de Eric Jacquier

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CS

Horizon Effect in the Term Structure of Long-Run Risk-Return Trade-Offs

Cedric Okou et Eric Jacquier

Gestion des risques
CS
CS

Predicting Systematic Risk: Implications from Growth Options

Eric Jacquier, Sheridan Titman et Atakan Yalçin

Risques financiers
CS

Stochastic Volatility: Univariate and Multivariate Extensions

Eric Jacquier, Nicholas G. Polson et Peter E. Rossi

Gestion des risques, Risques financiers et Simulation
CS

Model Error in Contingent Claim Models Dynamic Evaluation

Eric Jacquier et Robert Jarrow

Simulation
Website Security Test