Expertise

Économétrie financière et analyse des données, évaluation empirique des actifs (relations risque-rendement), prévision de la volatilité, gestion des portefeuilles et des risques, inférence bayésienne et méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov en finance

Biographie

Chercheur associé et Fellow CIRANO depuis 1994, Éric Jacquier est professeur à la Questrom School of Business de l'Université de Boston. Il est également rédacteur en chef adjoint des Annals of Computational and Financial Econometrics et membre du Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ).

Titulaire d'un doctorat en finance et statistiques de l'Université de Chicago, ses recherches portent sur la tarification empirique des actifs et l'économétrie financière, en particulier sur la gestion quantitative du portefeuille et des risques. Il étudie la prévision des paramètres de risque, tels que les bêtas et les volatilités, cruciaux pour la tarification des produits dérivés, ainsi que la gestion des risques et des portefeuilles. Il est spécialiste des méthodes bayésiennes en finance et son travail avec Nick Polson et Peter Rossi a été pionnier de l'utilisation des méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov en finance.

Avant de rejoindre l'Université de Boston, il a enseigné à Chicago, Cornell, Wharton, au Boston College, à Montréal et au MIT. Il consulte et donne également des cours de formation pour dirigeants.

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Publications CIRANO de Eric Jacquier

En tant qu'auteur

1 à 5 de 6 résultats
CS

Horizon Effect in the Term Structure of Long-Run Risk-Return Trade-Offs

Cedric Okou et Eric Jacquier

Gestion des risques
CS
CS

Predicting Systematic Risk: Implications from Growth Options

Eric Jacquier, Sheridan Titman et Atakan Yalçin

Risques financiers
CS

Stochastic Volatility: Univariate and Multivariate Extensions

Eric Jacquier, Nicholas G. Polson et Peter E. Rossi

Gestion des risques, Risques financiers et Simulation
CS

Model Error in Contingent Claim Models Dynamic Evaluation

Eric Jacquier et Robert Jarrow

Simulation