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Biographie

Jeroen VK Rombouts a rejoint l'ESSEC Business School en janvier 2013. Il enseigne des cours de statistiques de base, de stratégie / analytique de données volumineuses à l'économétrie avancée dans des programmes de maîtrise et de doctorat. Il a été Visiting Scholar dans plusieurs universités telles que l'University of Pittsburg, la Tilburg University, l'Erasmus University Rotterdam, l'Aarhus University, KULeuven, et CORE (Université catholique de Louvain). Il est consultant expert en analyse commerciale, finance et prévision. Avant de rejoindre ESSEC Business School, Jeroen a été professeur associé à HEC Montréal (2004-2012).
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Publications de Jeroen Rombouts

8 publications
CS
1 février 2012

The Value of Multivariate Model Sophistication: An Application to pricing Dow Jones Industrial Average Options

Jeroen Rombouts, Lars Peter Stentoft et Francesco Violente

Innovation et Simulation
CS
1 novembre 2011

Marginal Likelihood for Markov-Switching and Change-Point Garch Models

Luc Bauwens, Arnaud Dufays et Jeroen Rombouts

Simulation
CS
1 janvier 2011

A Comparison of Forecasting Procedures For Macroeconomic Series: The Contribution of Structural Break Models

Luc Bauwens, Gary Koop, Dimitris Korobilis et Jeroen Rombouts

Simulation
CS
1 septembre 2010

Option Pricing with Asymmetric Heteroskedastic Normal Mixture Models

Jeroen Rombouts et Lars Peter Stentoft

Simulation
CS
1 mai 2010

Multivariate Option Pricing With Time Varying Volatility and Correlations

Jeroen Rombouts et Lars Peter Stentoft

Simulation
CS
1 novembre 2009

On Loss Functions and Ranking Forecasting Performances of Multivariate Volatility Models

Sébastien Laurent, Jeroen Rombouts et Francesco Violente

Simulation
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