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Fellows associés
Courriel
jeroen.rombouts@cirano.qc.ca
Université
ESSEC Business School (France)
+33 (0) 6 18 70 51 54
Fonction(s)
Ph.D., Économétrie, Université catholique de Louvain (Belgique)
Professeur
Département Systèmes d'Information, Sciences de la Décision et Statistiques (IDS)
ESSEC Business School (France)
Domaine(s) d'intérêt
Économétrie financière, gestion quantitative des risques, tarification des options, prévision, statistiques, analyse des séries temporelles, inférence bayésienne
Biographie
Jeroen VK Rombouts a rejoint l'ESSEC Business School en janvier 2013. Il enseigne des cours de statistiques de base, de stratégie / analytique de données volumineuses à l'économétrie avancée dans des programmes de maîtrise et de doctorat. Il a été Visiting Scholar dans plusieurs...

Liste des publications scientifiques au CIRANO par Jeroen Rombouts

Code Publications
2012s-05 CS Jeroen Rombouts, Lars Peter Stentoft et Francesco Violente. The Value of Multivariate Model Sophistication: An Application to pricing Dow Jones Industrial Average Options
2011s-72 CS Luc Bauwens, Arnaud Dufays et Jeroen Rombouts. Marginal Likelihood for Markov-Switching and Change-Point Garch Models
2011s-13 CS Luc Bauwens, Gary Koop, Dimitris Korobilis et Jeroen Rombouts. A Comparison of Forecasting Procedures For Macroeconomic Series: The Contribution of Structural Break Models
2010s-38 CS Jeroen Rombouts et Lars Peter Stentoft. Option Pricing with Asymmetric Heteroskedastic Normal Mixture Models
2010s-23 CS Jeroen Rombouts et Lars Peter Stentoft. Multivariate Option Pricing With Time Varying Volatility and Correlations
2009s-45 CS Sébastien Laurent, Jeroen Rombouts et Francesco Violente. On Loss Functions and Ranking Forecasting Performances of Multivariate Volatility Models
2009s-28 CS Taoufik Bouezmarni, Jeroen Rombouts et Abderrahim Taamouti. A Nonparametric Copula Based Test for Conditional Independence with Applications to Granger Causality
2009s-19 CS Jeroen Rombouts et Lars Peter Stentoft. Bayesian Option Pricing Using Mixed Normal Heteroskedasticity Models

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