L'objectif de cet article est de proposer une procédure d'estimation des autocorrélations pour les processus échantillonnés à des intervalles inégaux, modélisés comme processus subordonnés en temps continu. Ces processus, que l'on appelle aussi processus avec déformation du temps, ont été proposés dans plusieurs contextes. Avant d'élaborer sur la possibilité de modélisation des séries temporelles de ce type, on s'intéresse tout d'abord au diagnostic et à l'analyse des statistiques descriptives. Dans le domaine des processus en temps continu, cette difficile tâche peut être accomplie en ayant recours à la méthode d'estimation de l'autocorrélation par noyau. Cet article présente le cadre conceptuel, la procédure d'estimation et ses propriétés asymptotiques. Pour illustrer, un exemple empirique est aussi inclus.

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