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Fellows
Courriel
nour.meddahi@cirano.qc.ca
Université
Université de Montréal
Fonction(s)
Ph.D., Université de Toulouse
Professeur agrégé
Département de sciences économiques
Université de Montréal

Domaine(s) d'intérêt
Économétrie, Microstructure des marchés financiers, Finance
Biographie
Titulaire d'un Ph.D. en économétrie de la finance de l'Université de Toulouse, Nour Meddahi est professeur au département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Il est spécialisé en économétrie, microstructure des marchés financiers et en finance. Ses recherches portent...

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Analytic Evaluation of Volatility Forecasts (Document PDF)

Liste des publications scientifiques au CIRANO par Nour Meddahi

Code Publications
2016s-25 CS Ulrich Hounyo, Sílvia Gonçalves et Nour Meddahi. Bootstrapping pre-averaged realized volatility under market microstructure noise
2016s-24 CS Prosper Dovonon, Sílvia Gonçalves, Ulrich Hounyo et Nour Meddahi. Bootstrapping high-frequency jump tests
2002s-90 CS Torben G. Andersen, Tim Bollerslev et Nour Meddahi. Analytic Evaluation of Volatility Forecasts
2002s-91 CS Torben G. Andersen, Tim Bollerslev et Nour Meddahi. Correcting the Errors: A Note on Volatility Forecast Evaluation Based on High-Frequency Data and Realized Volatilities
2002s-92 CS Nour Meddahi. ARMA Representation of Two-Factor Models
2002s-93 CS Nour Meddahi. ARMA Representation of Integrated and Realized Variances
2002s-63 CS Christian Bontemps et Nour Meddahi. Testing Normality: A GMM Approach
2001s-71 CS Nour Meddahi. A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilities
2001s-70 CS Nour Meddahi. An Eigenfunction Approach for Volatility Modeling
2000s-22 CS Nour Meddahi et Éric Renault. Temporal Aggregation of Volatility Models
98s-29 CS Nour Meddahi et Éric Renault. Quadratic M-Estimators for ARCH-Type Processes

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