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Fellows
Courriel
eric.jacquier@cirano.qc.ca
Université
HEC Montréal
Fonction(s)
Ph.D., University of Chicago
Professeur agrégé
Service d’enseignement de la finance
HEC Montréal

Domaine(s) d'intérêt
Évaluation empirique des actifs: risque et rendement, Séries chronologiques en finance, Instruments financiers et créances éventuelles, Volatilité stochastique et risque, Risque de modèle, Théorie des portefeuilles, Économétrie de la finance, Inférence Bayésienne
Biographie
Titulaire d'un Ph.D. en finance et statistiques de la Graduate School of Business à l'University of Chicago, Éric Jacquier est professeur agrégé visiteur au département de finance de l’école des Hautes Études Commerciales. Il est spécialisé dans l'évaluation des actifs, l'économétrie...

Liste des publications scientifiques au CIRANO par Eric Jacquier

Code Publications
2014s-36 CS Cédric Okou et Éric Jacquier. Horizon Effect in the Term Structure of Long-Run Risk-Return Trade-Offs
2013s-14 CS Éric Jacquier et Cédric Okou. Disentangling Continuous Volatility from Jumps in Long-Run Risk-Return Relationships
2009s-26 CS Éric Jacquier, Sheridan Titman et Atakan Yalçin. Predicting Systematic Risk: Implications from Growth Options
99s-26 CS Éric Jacquier, Nicholas G. Polson et Peter E. Rossi. Stochastic Volatility: Univariate and Multivariate Extensions
96s-12 CS Éric Jacquier et Robert Jarrow. Model Error in Contingent Claim Models Dynamic Evaluation
95s-18 CS Éric Jacquier, Nicholas G. Polson et Peter E. Rossi. Models and Priors for Multivariate Stochastic Volatility

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