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Expertise

Macroéconomie, politique monétaire, effets d’apprentissage (learning), anticipations inflationnistes

Biographie

Titulaire d'un doctorat en économie de l’University of Rochester (NY), Kevin Moran est professeur agrégé au Département d’économique de l’Université Laval. Ses intérêts de recherche portent sur la macroéconomie, la politique monétaire, les effets d’apprentissage en macroéconomie (learning) et les anticipations inflationnistes.

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Publications CIRANO de Kevin Moran

En tant qu'auteur

1 à 5 de 7 résultats
RP

Incertitude macroéconomique canadienne : mesure, évaluation et effets sur l’investissement

Kevin Moran, Dalibor Stevanovic et Adam Kader Touré

Finances publiques
CS

Learning in the Oil Futures Markets: Evidence and Macroeconomic Implications

Sylvain Leduc, Kevin Moran et Robert J. Vigfusson

Énergie et ressources naturelles
CS

Securities Transactions Taxes and Financial Crises

Benoît Carmichael, Jean Armand Gnagne et Kevin Moran

Risques financiers
CS

Unifying Portfolio Diversification Measures Using Rao's Quadratic Entropy

Benoît Carmichael, Gilles Boevi Koumou et Kevin Moran

CS

Inflation and Growth: A New Keynesian Perspective

Robert Amano, Tom Carter et Kevin Moran

Incertitude macroéconomique canadienne : mesure, évaluation et effets sur l’investissement

Learning in the Oil Futures Markets: Evidence and Macroeconomic Implications

Securities Transactions Taxes and Financial Crises

Unifying Portfolio Diversification Measures Using Rao's Quadratic Entropy

Inflation and Growth: A New Keynesian Perspective

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Événements

En tant que conférencier

27 février 2020

Séminaire : Incertitude macroéconomique canadienne : mesure, évaluation et effets sur l’investissement

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Projets CIRANO

Sentiments et activité économique

Kevin Moran, Dalibor Stevanovic

Incertitude macroéconomique et investissement des entreprises

Incertitude macroéconomique canadienne : mesure, évaluation et effets sur l’investissement - Publié le 18 novembre 2019

Kevin Moran, Dalibor Stevanovic

Finances publiques

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