Marc Henry a obtenu son doctorat en économie de la London School of Economics en 1999. Il a enseigné à Columbia (1998-2007) et à l'Université de Montréal (2007-2014) avant de rejoindre la Pennsylvania State University. Il s'intéresse aux séries chronologiques à dépendance forte et aux processus de décision dans des contextes où l'incertitude n'est pas probabilisée ainsi qu'au développement de méthodes d'inférence à partir de descriptions incomplètes des systèmes économiques et financiers considérés.