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Biographie

Titulaire d'un Ph.D. en finance de la Wharton School of Business and Finance de l'University of Pennsylvania et d'un Doctorat d'État ès sciences économiques de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, Jérôme Detemple est professeur à la Boston University Questrom School of Business. Ses activités de recherche récentes portent sur les thèmes suivants : évaluation des actifs en présence de frictions, allocation de portefeuille, valorisation et calcul des options américaines, théorie des contrats intertemporels.
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Publications de Jérôme Detemple

16 publications
CS
1 avril 2003

Asymptotic Properties of Monte Carlo Estimators of Diffusion Processes

Jérôme B. Detemple, René Garcia et Marcel Rindisbacher

Élections et processus démocratiques, Simulation et Transformation numérique
CS
1 janvier 2000

A Monte-Carlo Method for Optimal Portfolios

Jérôme B. Detemple, René Garcia et Marcel Rindisbacher

Simulation
CS
1 novembre 1999

The Valuation of Volatility Options

Jérôme B. Detemple et Carlton Osakwe

CS
1 novembre 1999

American Options: Symmetry Properties

Jérôme B. Detemple

CS
1 mars 1999

Non-Traded Asset Valuation with Portfolio Constraints: A Binomial Approach

Jérôme B. Detemple et Suresh Sundaresan

CS
1 novembre 1998

Dynamic Equilibrium with Liquidity Constraints

Jérôme B. Detemple et Angel Serrat

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