Cette recherche propose une approche unificatrice pour l'estimation des paramètres de modèles de structure de taux d'intérêt de la classe exponentielle-affine. Cette famille de modèles, caractérisée par Duffie et Kan (1993), contient entre autres les modèles de Vasicek (1977), Cox, Ingersoll et Ross (1985) et Chen et Scott (1992). La méthode proposée utilise un filtre de Kalman approximatif qui requiert la spécification de l'espérance et de la variance conditionnelle du système. La méthode utilise simultanément plusieurs séries de rendements et permet l'ajout d'erreurs de mesure pour chaque serie. Une étude de simulation indique que la méthode proposée est fiable pour des échantillons de taille modérée. Une étude empirique utilisant trois modèles différents de la classe exponentielle-affine est présentée.

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