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36e Réunion du Groupe d'étude économétrique canadien

UQAM - Cœur des sciences

Du vendredi 18 oct 2019 à 18H
Au dimanche 20 oct 2019 à 15H30

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36e Réunion du Groupe d'étude économétrique canadien 

 

Thème : Économétrie de l'apprentissage machine

 

Le Groupe d'étude économétrique canadien (CESG) a organisé la 36e Réunion de la CESG du 18 au 20 octobre 2019 à Montréal.

Le colloque a été organisé par les départements d'économie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et de l'Université Concordia et se tiendra à l'UQAM.

 

Comité scientifique :

                                                   

Comité local :
Marine Carrasco (Université de Montréal)   Prosper Dovonon (Université Concordia)
Arthur Charpentier (UQAM)   Dalibor Stevanovic (UQAM)
Prosper Dovonon (Université Concordia)   Han Xintong (Université Concordia)
Debbie Dupuis (HEC Montréal)    
Alain Guay (UQAM)    
Silvía Gonçalves (Université McGill)    
Benoit Perron (Université de Montréal)    
Dalibor Stevanovic (UQAM)    
Victoria Zinde-Walsh (Université McGill)    

 

 

 


 

 

 

 

 

Conférenciers invités

Gregory Duncan (Amazon et Université de Washington)

Dacheng Xiu (University of Chicago)

 

 

Commanditaires

 

Russell Davidson’s Canada Research Chair
in Economics

 

  

Jean Marie Dufour’s William Dow Chair
in Political Economy, McGill University

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter les organisateurs de la conférence : cesg.Montreal.2019@cirano.qc.ca.

Roy Allen

Professeur adjoint, Département de sciences économiques, University of Western Ontario
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Bertille Antoine

Professeure agrégée, Département de sciences économiques, Simon Fraser University
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Yuehao Bai

Doctorant en économie, University of Chicago

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Marine Carrasco

Chercheuse et Fellow CIRANO depuis 2007, Marine Carrasco est professeure titulaire au département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Elle est également membre du Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) et chercheure associée à I'Info-Metrics Institute.

Titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées de l'Université Toulouse-I-Capitole, ses activités de recherche portent sur deux sujets principaux. D'une part, elle s’intéresse aux tests de stabilité des paramètres et à leurs applications en macroéconomie et finance. D'autre part, elle travaille sur la résolution de problèmes inverses et leur application en économétrie. Elle étudie en particulier la méthode des moments généralisés quand il y a une infinité de conditions de moments et l'estimation de modèles incluant un grand nombre de prédicteurs.

Elle a enseigné aux États-Unis, à l'Université d’État de l’Ohio et à l'Université de Rochester. Elle a aussi occupé un poste de chercheuse au CREST (INSEE, France). Elle s'est jointe au département de sciences économiques de l'Université de Montréal en décembre 2005.

Elle a obtenu le prix Marcel-Dagenais de la Société canadienne de science économique en 2018, et l'Econometric Theory Multa Scripsit Award en 2017.

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Minsu Chang

Professeure adjointe, Département de sciences économiques, Georgetown University
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Arthur Charpentier

Professeur, Département de mathématiques, Université du Québec à Montréal
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Saraswata Chaudhuriy

Professeur adjoint, Département de sciences économiques, Université McGill
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Harold D. Chiang

Doctorant en économie, Vanderbilt University
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Russell Davidson

Professeur, Département de sciences économiques, Université McGill
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Antoine Djogbenou

Professeur adjoint, Département de sciences économiques, York University
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Prosper Dovonon

Chercheur et Fellow CIRANO depuis 2010, Prosper Dovonon est professeur agrégé au département des sciences économiques de l'Université Concordia.

Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Montréal, ses intérêts de recherche sont l'économétrie, l'analyse des séries chronologiques et l'économétrie financière.

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Gregory Duncan

Professeur affilié, University of Washington
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Debbie Dupuis

Professeure titulaire, Département de sciences de la décision, HEC Montréal
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Bulat Gafarov

Professeur adjoint, Économie de l'agriculture et des ressources naturelles, University of California, Davis
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John W. Galbraith

Chercheur et Fellow CIRANO depuis 1998, président du comité scientifique, John W. Galbraith est professeur titulaire au département de sciences économiques de l'Université McGill.

Titulaire d'un doctorat en économétrie de l'Université d'Oxford, ses champs d'intérêt incluent l'économétrie des séries chronologiques, la macroéconomie et la finance empirique. Ses travaux récents portent sur les horizons maximum de prévision possible avec modèles statistiques dans les domaines de la macroéconomie et de la volatilité financière, et sur l'estimation des modèles à longue mémoire et des modèles GARCH.

John W. Galbraith a été directeur du département de sciences économiques de l'Université McGill de 2010 à 2016. Il a été membre du conseil administration de la Société canadienne des sciences économiques (1997–2001, 2003–2006) et président en 2004-2005. Il a été co-éditeur du Canadian Journal of Economics, 2000–2004.

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Silvia Gonçalves

Chercheuse et Fellow CIRANO depuis 1999, Silvia Gonçalves est professeure au département de sciences économiques de l'Université McGill. Elle est également co-éditrice du Journal of Financial Econometrics, rédactrice en chef adjointe du Journal of Econometrics, du Journal of Time Series Analysis, du Journal of Business and Economics Statistics, du Journal Econometrics et du Journal économique portugais.

Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Californie à San Diego, ses champs de spécialisation sont l'économétrie financière, l'analyse des séries chronologiques et la théorie économétrique. Elle est spécialiste de la technique du boostrap.

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Christian Gouriéroux

Professeur, Département de sciences économiques, University of Toronto
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Jiaying Gu

Professeure adjointe, Département de sciences économiques, University of Toronto
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Xintong Han

Professeur adjoint, Département de sciences économiques, Université Concordia
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Joann Jasiak

Professeure, Département de sciences économiques, York University
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Lynda Khalaf

Professeur titulaire et codirecteure du CMFE, Carleton University
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Doosoo Kim

Professeur adjoint, Département de sciences économiques,
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Robin Lumsdaine

Professeure, Département de finances et d'immobilier, Kogod School of Business, American University
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Vadim Marmer

Professeur agrégé, UBC Vancouver School of Economics, University of British Columbia
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Alex Maynard

Professeur, Département d'économie et de finances, University of Guelph
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William McCausland

Chercheur et Fellow CIRANO depuis 2001, William McCausland est professeur agrégé au département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Il est également membre du Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ).

Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université du Minnesota, ses recherches actuelles portent sur l'application de l'économétrie bayésienne à l'analyse des séries chronologiques en économie et en finance, la demande des consommateurs et des entreprises, les choix discrets dans les expériences et le comportement des sujets dans les expériences de jeux répétés.

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Ismael Mourifié

Professeur adjoint, Département de sciences économiques, University of Toronto
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Thomas Parker

Professeur adjoint, Département de sciences économiques, University of Waterloo
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Benoit Perron

Chercheur et Fellow CIRANO depuis 2001, Benoit Perron est professeur titulaire au département de sciences économiques de l’Université de Montréal.

Tiitulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université Yale, ses recherches portent sur la modélisation des données financières et macroéconomiques et le développement d'outils d'inférence. Ses travaux récents portent sur les modèles à facteurs et la prévision à plusieurs horizons.

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Guillaume A. Pouliot

Chercheur associé CIRANO depuis 2019, Guillaume A. Pouliot est professeur adjoint à la Harris School of Public Policy de l'Université de Chicago.

Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université Harvard, ses recherches actuelles portent sur l'élaboration de méthodes statistiques pour des problèmes non standard en politique publique et en économie, ainsi que sur l'extension des méthodes d'apprentissage machine pour des applications en politique publique, et sur des problèmes à l'interface entre l'économétrie et l'optimisation.

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Francesca Rondina

Professeure agrégée, Science économique, Faculté des sciences sociales, Université d'Ottawa
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Youngki Shin

Professeur agrégé, Département de sciences économiques, McMaster University
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Iain Snoddy

Doctorant en économie, Vancouver School of Economics, University of British Columbia
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Lars Stentoft

Chercheur et Fellow CIRANO depuis 2007, Lars Stentoft est professeur agrégé au département de sciences économiques de l'Université Western Ontario. Il est également affilié au Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l'emploi (CIRPÉE), au Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES) et au Danish Center for Accounting and Finance (D-CAF).

Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université d'Aarhus, son domaine de recherche porte sur l'économétrie financière.

Il a publié dans des revues telles que Management Science, Journal of Empirical Finance et Review of Derivatives Research.

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Dalibor Stevanovic

Chercheur et Fellow CIRANO depuis 2011, responsable du Pôle en modélisation de l’économie du Québec et Chercheur principal du thème Politiques économiques et budgétaires, Dalibor Stevanovic est professeur agrégé au département des sciences économiques de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal et co-titulaire de la Chaire en macroéconomie et prévisions à l'ESG-UQAM.

Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l’Université de Montréal, ses intérêts de recherche sont l'économétrie des séries chronologiques, l'apprentissage automatique et les données massives, avec des applications en macroéconomie et en finance.

Après un baccalauréat et une maîtrise en économique de l’Université Laval à Québec, Dalibor Stevanovic a obtenu son doctorat sous la direction de Jean-Marie Dufour et de Jean Boivin. Il a ensuite fait un postdoctorat dans le cadre du programme Max Weber à l’Institut universitaire européen à Florence.

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Xiaoting Sun

Professeure adjointe, Département de sciences économiques, Simon Fraser University
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Pascale Valery

Pascale Valery est professeure agrégée au département de finance d'HEC Montréal. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Montréal.

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Matthew Webb

Professeur adjoint, Département de sciences économiques, Carleton University
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Hui Xiao

University of Guelph

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Dacheng Xiu

Professeur, Booth School of Business, University of Chicago
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Qiao Yang

Professeur adjoint, School of Entrepreneurship and Management, ShanghaiTech University
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Victoria Zinde-Walsh

Professeure, Département de sciences économiques, Université McGill
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Programme

Vendredi 18 octobre
18 h 00 - 20 h 00
Inscription au 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Cocktail de bienvenue, SESSION VII : POSTERS SESSION I (Salle SH-4800) (Voir l'annexe du programme pour la liste des posters)
Samedi 19 octobre
8 h 00 - 8 h 30
Inscription au 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Samedi 19 octobre
8 h 30 - 9 h 15
SESSION II : ALLOCUTION PRINCIPALE I – Modérateur : Prosper Dovonon (Université Concordia)
Gregory Duncan, Prosper Dovonon
Samedi 19 octobre
9 h 15 - 10 h 35
SESSION III : Prévision à l'aide de l'apprentissage machine - Modérateur : Debbie Dupuis (HEC Montréal)
Debbie Dupuis, Robin Lumsdaine, Alex Maynard, Dalibor Stevanovic, Francesca Rondina
Samedi 19 octobre
10 h 35 - 10 h 55
Pause
Samedi 19 octobre
10 h 55 - 12 h 15
SESSION IV : EML non paramétrique et déconvolution dynamique - Modérateur : Benoit Perron (Université de Montréal)
Benoit Perron, Christian Gouriéroux, Victoria Zinde-Walsh, Jiaying Gu, Thomas Parker
Samedi 19 octobre
12 h 15 - 13 h 15
Dîner (Salle SH-4800)
Samedi 19 octobre
13 h 15 - 15 h 15
SESSION V : À la mémoire de Ramazan Gençay - Modérateur : Vicky Zinde-Walsh (Université McGill)
Victoria Zinde-Walsh, Bertille Antoine, Lars Stentoft, Youngki Shin, William McCausland, Marine Carrasco, Doosoo Kim
Samedi 19 octobre
15 h 15 - 15 h 35
Pause
Samedi 19 octobre
15 h 35 - 16 h 55
SESSION VI : Choix du modèle - Modérateur : Arthur Charpentier (UQAM)
Hui Xiao, Qiao Yang, Arthur Charpentier, Antoine Djogbenou, Minsu Chang
Samedi 19 octobre
16 h 55 - 18 h 00
SESSION VII : POSTERS SESSION II (Salle SH-4800) (Voir l'annexe du programme pour la liste des posters)
Samedi 19 octobre
19 h 00 - 21 h 00
SOUPER DE LA CONFÉRENCE (sur invitation seulement)
Dimanche 20 octobre
8 h 30 - 9 h 15
SESSION VIII : ALLOCUTION PRINCIPALE II – Modérateur : Sílvia Gonçalves (Université McGill)
Dacheng Xiu, Silvia Gonçalves
Dimanche 20 octobre
9 h 15 - 10 h 35
SESSION IX : Appariement et agrégation avec des préférences hétérogènes - Modérateur : Joann Jasiak (Université York)
Joann Jasiak, Roy Allen, John W. Galbraith, Xiaoting Sun, Ismael Mourifié
Dimanche 20 octobre
10 h 35 - 10 h 55
Pause
Dimanche 20 octobre
10 h 55 - 12 h 20
SESSION X : Modèles et réseaux génératifs - Modérateur : Pascale Valery (HEC Montréal)
Pascale Valery, Guillaume A. Pouliot, Xintong Han, Vadim Marmer, Bulat Gafarov
Dimanche 20 octobre
12 h 20 - 13 h 30
Dîner (Salle SH-4800)
Dimanche 20 octobre
13 h 30 - 13 h 40
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX - Modérateur : Benoit Perron (Université de Montréal, directeur du CIREQ)
Dimanche 20 octobre
13 h 40 - 15 h 40
SESSION XI : Inférence Bootstrap et robustesse - Modératrice : Lynda Khalaf (Carleton University)
Lynda Khalaf, Russell Davidson, Matthew Webb, Yuehao Bai, Harold D. Chiang, Iain Snoddy, Saraswata Chaudhuriy

Localisation


200 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H2X 1X5, Canada