secure

Expertise

Économétrie, microstructure des marchés financiers, finance

Biographie

Titulaire d'un Ph.D. en économétrie de la finance de l'Université de Toulouse, Nour Meddahi est professeur à la Toulouse School of Economics. Il est spécialisé en économétrie, microstructure des marchés financiers et en finance. Ses recherches portent sur la modélisation et l'inférence statistique des séries chronologiques, tout particulièrement les données financières.
[ - ]
[ + ]

Publications CIRANO de Nour Meddahi

1 à 5 de 11 résultats
CS

Bootstrapping pre-averaged realized volatility under market microstructure noise

Ulrich Hounyo, Silvia Gonçalves et Nour Meddahi

CS

Bootstrapping high-frequency jump tests

Prosper Dovonon, Silvia Gonçalves, Ulrich Hounyo et Nour Meddahi

CS

Analytic Evaluation of Volatility Forecasts

Torben G. Andersen, Tim Bollerslev et Nour Meddahi

Simulation
CS
CS

ARMA Representation of Two-Factor Models

Nour Meddahi

Simulation
Website Security Test