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Expertise

Modèles dynamiques d’évaluation des actifs financiers, Économétrie des séries chronologiques et des modèles non linéaires, Structure de volatilité implicite des options sur actions, Méthodes de simulation dans le calcul des parts optimales de portefeuille dans un contexte dynamique

Biographie

René Garcia est titulaire d'un Ph.D. en économie de Princeton University et il est professeur au Département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Il développe, dans le domaine de la finance, des modèles dynamiques d'évaluation des actifs financiers et notamment des options. René Garcia s'intéresse également à la gestion de portefeuille, à la gestion des risques et au "forecasting". Il se consacre aussi à l'étude économétrique des séries chronologiques et des modèles non linéaires. Ses recherches récentes s'inscrivent dans le cadre de projets consacrés à l'étude de la structure de volatilité implicite des options sur actions et à l'utilisation de méthodes de simulation dans le calcul des parts optimales de portefeuille dans un contexte dynamique.
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Publications CIRANO de René Garcia

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