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Expertise

Évaluation des actifs, évaluation des produits dérivés

Biographie

Titulaire d'un Ph.D. en finance de la Wharton School of Business and Finance de l'University of Pennsylvania et d'un Doctorat d'État ès sciences économiques de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, Jérôme Detemple est professeur à la Boston University Questrom School of Business. Ses activités de recherche récentes portent sur les thèmes suivants : évaluation des actifs en présence de frictions, allocation de portefeuille, valorisation et calcul des options américaines, théorie des contrats intertemporels.
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Publications CIRANO de Jérôme Detemple

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CS

Asymptotic Properties of Monte Carlo Estimators of Diffusion Processes

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Élections et processus démocratiques, Simulation et Transformation numérique
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A Monte-Carlo Method for Optimal Portfolios

Jérôme Detemple, René Garcia et Marcel Rindisbacher

Simulation
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The Valuation of Volatility Options

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American Options: Symmetry Properties

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Non-Traded Asset Valuation with Portfolio Constraints: A Binomial Approach

Jérôme Detemple et Suresh Sundaresan

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