Étude du Modèle d'Évaluation par Arbitrage sur le marché des actions suisses

Cet article étudie le Modèle d'Évaluation par Arbitrage (MEA) sur le marché suisse des actions. Pour déterminer les facteurs communs dans le modèle, la méthode de l'analyse en composantes indépendantes est employée. Cette méthode, reposant sur les réseaux neuronaux, permet d'inclure les informations des statistiques d'ordre élevé dans la décomposition. Son emploi sur le marché suisse des actions pour une période de vingt ans commençant le 1er0101 1975 permet des améliorations sensibles dans l'étude du modèle multifactoriel, en comparaison avec la méthode classiquement employée d'analyse en composantes principales.
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