Les modèles à changements de régime markoviens soulèvent un problème particulier connu dans la littérature statistique sous la rubrique des tests d'hypothèse dans les modèles où un paramètre de nuisance n'est pas identifié sous l'hypothèse nulle. Dans ces cas, les distributions asymptotiques des tests usuels (ratio de vraisemblance, multiplicateur de Lagrange, Wald) ne sont pas standard. Dans le présent article, nous montrons que, si nous traitons les probabilités de transition comme des paramètres de nuisance dans un modèle à changements de régime markoviens et fixons l'hypothèse nulle uniquement en fonction des paramètres régis par la variable de Markov, la théorie distributionnelle proposée par Hansen (1991) est applicable aux modèles à changements de régime markoviens sous certaines hypothèses. Dans ce cadre, nous dérivons analytiquement la distribution asymptotique du ratio de vraisemblance sous l'hypothèse nulle ainsi que les fonctions de covariance correspondantes pour divers modèles à changements de régime markoviens : un modèle à 2 moyennes avec erreurs non corrélées et homoscédastiques; un modèle à 2 moyennes avec des erreurs suivant un processus AR(r) ; et finalement un modèle à 2 moyennes et 2 variances avec des erreurs non corrélées. Dans les trois cas, des expériences de Monte Carlo montrent que les distributions asymptotiques dérivées offrent une très bonne approximation de la distribution empirique. La dérivation de la distribution asymptotique de la statistique du ratio de vraisemblance pour ces trois modèles simples markoviens à 2 états sera utile pour évaluer la signification statistique des résultats qui sont apparus dans la littérature et plus généralement pour offrir un ensemble de valeurs critiques aux chercheurs futurs dans ce domaine. Les valeurs critiques de la distribution asymptotique du test du ratio de vraisemblance dans les modèles à changements de régime markoviens sont considérablement plus élevées que les valeurs critiques impliquées par la distribution chi-carré standard.

Voir le document

Dernières publications

2017RP-04 RP
Fonctionnement du marché des assurances privées de personnes dans le cadre de l’assurance médicaments et son encadrement réglementaire au Québec
Mélanie Bourassa Forcier, Pierre-Carl Michaud, Aurélie Côté-Sergent, Stéphanie Boulenger, Camille Lachance Gaboury et Claire Abbamonte
Voir le document

2017RP-04A RP
Fonctionnement du marché des assurances privées de personnes dans le cadre de l’assurance médicaments et son encadrement réglementaire au Québec (ANNEXES)
Mélanie Bourassa Forcier, Pierre-Carl Michaud, Stéphanie Boulenger, Aurélie Côté-Sergent, Claire Abbamonte et Camille Lachance Gaboury
Voir le document

2017s-12 CS
Policy relevance of applied economist: Examining sensitivity and inferences
Maurice Doyon, Stéphane Bergeron et Lota Dabio Tamini
Voir le document

2017RP-03 RP
La surqualification professionnelle chez les diplômés des collèges et des universités : État de la situation au Québec
Brahim Boudarbat et Claude Montmarquette
Voir le document

2017s-11 CS
The social cost of contestable benefits
Arye Hillman et Ngo Van Long
Voir le document


Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations
1130 rue Sherbrooke Ouest, suite 1400
Montréal, Québec (Canada) H3A 2M8
(514) 985-4000
(514) 985-4039
reception@cirano.qc.ca

© 2017 CIRANO. Tous droits réservés.



Partenaire de :