Cet article étudie une statistique hors-échantillon pour la prédiction de séries temporelles qui est analogue à la très utilisée statistique R2 de l'ensemble d'entraînement (in-sample). Nous proposons et étudions une méthode qui estime la variance de cette statistique hors-échantillon. Nous suggérons que la statistique hors-échantillon est plus robuste aux hypothèses distributionnelles et asymptotiques pour plusieurs tests faits pour les statistiques sur l'ensemble d'entraînement (in-sample). De plus, nous affirmons qu'il peut être plus important, dans certains cas, de choisir un modèle qui généralise le mieux possible plutôt que de choisir les paramètres qui sont le plus proches des vrais paramètres. Des expériences comparatives furent réalisées sur des séries financières (rendements journaliers et mensuels de l'indice du TSE300). Les expériences réalisées pour plusieurs horizons de prédictions, et nous étudions la relation entre la prédictibilité (hors-échantillon), la variabilité de la statistique R2 hors-échantillon, et l'horizon de prédiction.

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