Nous proposons des extensions de la théorie asymptotique de Foster et Nelson pour l'estimation de variance. Nous proposons une approximation asymptotique qui permet de comparer des estimateurs obtenus à partir de données avec fréquences d'échantillonnage différentes. Une autre extension consiste à appliquer les arguments de Foster et Nelson à des processus plus généraux tels que la volatilité intégrée.

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