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Détails d'un membre
Fellows
Courriel
peter.christoffersen@cirano.qc.ca
Université
Université McGill
Fonction(s)
Ph.D., University of Pennsylvania
Professeur agrégé
Faculté de gestion, Finance
Université McGill
Titulaire d'un Ph.D. en économie de l'University of Pennsylvania, Peter Christoffersen est professeur à la faculté de management de McGill University. Ses intérêts de recherche portent sur la gestion du risque et l'économétrie financière et plus particulièrement sur la prévision de crises monétaires, l'évaluation d'actifs non paramétriques ainsi que les tests statistiques des mesures de risque de marché.

Domaine(s) d'intérêt
Gestion des risques, Économétrie financière
Biographie
Peter Christoffersen has a PhD in economics from the University of Pennsylvania, and is a professor in the Faculty of Management at McGill University. His research interests include risk management and financial econometrics, and more specifically currency crisis forecasting, non-parametric options...

Liste des publications scientifiques au CIRANO par Peter Christoffersen

Code Publications
2009s-32 CS Peter Christoffersen, Redouane Elkamhi, Bruno Feunou et Kris Jacobs. Option Valuation with Conditional Heteroskedasticity and Non-Normality
2009s-33 CS Bo-Young Chang, Peter Christoffersen, Kris Jacobs et Gregory Vainberg. Option-Implied Measures of Equity Risk
2009s-34 CS Peter Christoffersen, Kris Jacobs et Chayawat Ornthanalai. Exploring Time-Varying Jump Intensities: Evidence from S&P500 Returns and Options
2004s-56 CS Peter Christoffersen, Kris Jacobs et Yintian Wang. Option Valuation with Long-run and Short-run Volatility Components
2004s-15 CS Peter Christoffersen et Sílvia Gonçalves. Estimation Risk in Financial Risk Management
2004s-16 CS Peter Christoffersen et Stefano Mazzotta. The Informational Content of Over-the-Counter Currency Options
2003s-50 CS Peter Christoffersen, Steve Heston et Kris Jacobs. Option Valuation with Conditional Skewness
2003s-52 CS Peter Christoffersen et Kris Jacobs. The Importance of the Loss Function in Option Valuation
2003s-13 CS Peter Christoffersen, Hyunchul Chung et Vihang Errunza. Size Matters: The Impact of Capital Market Liberalization on Individual Firms
2003RB-01 RB Marcel Boyer, Peter Christoffersen, Pierre Lasserre et Andrey Pavlov. Création de valeur, gestion de risque et options réelles
2003RB-02 RB Marcel Boyer, Peter Christoffersen, Pierre Lasserre et Andrey Pavlov. Value creation, risk management, and real options
2003s-06 CS Peter Christoffersen et Andrey Pavlov. Company Flexibility, the Value of Management and Managerial Compensation
2003s-05 CS Peter Christoffersen et Denis Pelletier. Backtesting Value-at-Risk: A Duration-Based Approach
2002s-33 CS Peter Christoffersen et Kris Jacobs. Which Volatility Model for Option Valuation?
2002s-02 CS Peter Christoffersen et Francis X. Diebold. Financial Asset Returns, Market Timing, and Volatility Dynamics
2001s-44 CS Peter Christoffersen, Eric Ghysels et Norman R. Swanson. Let's Get "Real"" about Using Economic Data"
2001s-45 CS Peter Christoffersen et Kris Jacobs. The Importance of the Loss Function in Option Pricing
2001RP-04 RP Marcel Boyer, Peter Christoffersen, Pierre Lasserre et Andrey Pavlov. Value Creation through Real Options Management
2001s-03 CS Peter Christoffersen, Jinyong Hahn et Atsushi Inoue. Testing and Comparing Value-at-Risk Measures

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